PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EWA с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и S&P 500 (^GSPC).

EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между EWA и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWA:

0.27

^GSPC:

0.63

Коэф-т Сортино

EWA:

0.58

^GSPC:

1.04

Коэф-т Омега

EWA:

1.08

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

EWA:

0.30

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

EWA:

0.95

^GSPC:

2.59

Индекс Язвы

EWA:

6.84%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

EWA:

21.69%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

EWA:

-66.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EWA:

-5.63%

^GSPC:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.05% против 10.78% соответственно.

EWA

С начала года

5.45%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

0.29%

1 год

5.75%

5 лет

13.01%

10 лет

5.05%

^GSPC

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EWA и ^GSPC

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 4.48%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...