PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EWA с ^GSPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и S&P 500 (^GSPC).

EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между EWA и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
689.52%
740.38%
EWA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWA:

0.34

^GSPC:

0.49

Коэф-т Сортино

EWA:

0.63

^GSPC:

0.81

Коэф-т Омега

EWA:

1.09

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

EWA:

0.34

^GSPC:

0.50

Коэф-т Мартина

EWA:

1.11

^GSPC:

2.07

Индекс Язвы

EWA:

6.66%

^GSPC:

4.57%

Дневная вол-ть

EWA:

21.77%

^GSPC:

19.43%

Макс. просадка

EWA:

-66.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EWA:

-8.07%

^GSPC:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.62% против 10.05% соответственно.

EWA

С начала года

2.72%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-4.10%

1 год

7.10%

5 лет

12.75%

10 лет

4.62%

^GSPC

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EWA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWA: 0.34
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино EWA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWA: 0.63
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега EWA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EWA: 1.09
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара EWA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWA: 0.34
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина EWA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWA: 1.11
^GSPC: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.49
EWA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EWA и ^GSPC

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-10.73%
EWA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и ^GSPC

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.77% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
14.23%
EWA
^GSPC