PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWA и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
648.94%
726.86%
EWA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWA:

-0.10

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

EWA:

-0.02

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

EWA:

1.00

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

EWA:

-0.13

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

EWA:

-0.30

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

EWA:

5.82%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

EWA:

17.11%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

EWA:

-66.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EWA:

-12.79%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.45% против 10.02% соответственно.


EWA

С начала года

-2.56%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-1.92%

5 лет

13.85%

10 лет

4.45%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWA, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
EWA: -0.10
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино EWA, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
EWA: -0.02
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега EWA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EWA: 1.00
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара EWA, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
EWA: -0.13
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина EWA, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
EWA: -0.30
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.25
EWA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EWA и ^GSPC

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.79%
-12.17%
EWA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 5.74%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.74%
7.38%
EWA
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab