PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWA и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EWA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.71%
3.10%
EWA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWA:

0.30

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

EWA:

0.53

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

EWA:

1.06

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

EWA:

0.47

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

EWA:

1.27

^GSPC:

10.82

Индекс Язвы

EWA:

3.97%

^GSPC:

2.05%

Дневная вол-ть

EWA:

16.69%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

EWA:

-66.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EWA:

-10.05%

^GSPC:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.18% против 11.24% соответственно.


EWA

С начала года

0.50%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-4.71%

1 год

4.83%

5 лет

4.42%

10 лет

5.18%

^GSPC

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWA, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.301.74
Коэффициент Сортино EWA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.532.35
Коэффициент Омега EWA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.32
Коэффициент Кальмара EWA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.472.62
Коэффициент Мартина EWA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.2710.82
EWA
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.30
1.74
EWA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EWA и ^GSPC

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.05%
-4.06%
EWA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и ^GSPC

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.16%
4.57%
EWA
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab